Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и евразийские патенты)"
Бюллетень 6´2008

  

(21)

200870083 (13) A2       Разделы: A C F G   

(22)

2006.10.30

(51)

G06Q 40/00 (2006.01)

(31)

60/751,212; 11/509,002

(32)

2005.12.19; 2006.08.24

(33)

US

(86)

PCT/US2006/042430

(87)

WO 2007/078399 2007.07.12

(71)

РИСЕРЧ ЭФФИЛИЭЙТС, ЭлЭлСи (US)

(72)

Вуд Пол Д. (GB), Эрнотт Роберт К. (US)

(74)

Медведев В.Н. (RU)

(54)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСИРОВАНИЯ, ОСНОВАННОГО НА ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ

(57) Система, способ и компьютерный программный продукт создает индекс на основе на данных бухгалтерского учета, а также портфель финансовых объектов на основе индекса, где портфель взвешивается согласно данным, основанным на бухгалтерском учете. Система пассивного инвестирования может быть основана на индексах, созданных из различных метрик. Индексы могут строиться с метриками иными, чем взвешивание по рыночной капитализации, взвешивание по цене или взвешивание с равными весами. Нефинансовые метрики также могут использоваться для построения индексов для создания систем пассивного инвестирования. Дополнительно, комбинация финансовых метрик нерыночной капитализации может использоваться вместе с нефинансовыми метриками для создания систем пассивного инвестирования. Когда индекс построен, его можно использовать как основу для приобретения ценных бумаг для портфеля. Конкретно, исключены широкоиспользуемые индексы, взвешенные по капитализации, и индексы, взвешенные по цене, в которых цена ценной бумаги вносит вклад существенным образом в вычисление веса этой ценной бумаги в индексе или портфеле, и индексы, взвешенные с помощью взвешивания с равными весами. Индиффирентные к оцененке индексы избегают переэкспонирования перецененных ценных бумаг и недоэкспонирования недооцененных ценных бумаг по сравнению с традиционными взвешенными по капитализации и взвешенными по цене.



наверх